อเล็คซันเดอร์ ซเฟเร็ฟ มีชื่อเล่นว่า "ซาชา" (Sascha)[125] ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ที่ มงเต-การ์โล ประเทศโมนาโก เขาเกิดที่ฮัมบวร์ค ก่อนจะไปฝึกฝนเทนนิสที่ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ในวัย 12 ปี เขาสามารถสื่อสารได้ 3 ภาษาได้แก่: ภาษาอังกฤษ, ภาษาเยอรมัน และ ภาษารัสเซีย[126]

ซเฟเร็ฟมีนักเทนนิสต้นแบบที่ชื่นชอบคือ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ นอกเหนือจากการเล่นเทนนิส เขายังชื่นชอบการเล่นบาสเกตบอล และกอล์ฟ โดยเป็นแฟนตัวยงของทีมไมอามี ฮีท ทีมดังในสมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ[127] รวมถึงสโมสรฟุตบอลไบเอิร์นมิวนิก ทีมดังในบุนเดิสลิกา เพื่อนสนิทในวงการเทนนิสของเขาคือ มาร์เซลู เมลู ชาวบราซิล[128] เขามีบุตรสาวหนึ่งคนซึ่งเกิดจากอดีตแฟนของเขา[129][130][131] ปัจจุบันเขาคบหาดูใจกับ โซเฟีย โทมัลลา นักแสดง นางแบบ และผู้จัดรายการโทรทัศน์ชาวเยอรมัน[132]

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2020 โอลกา ชารีโปวา แฟนกว่าของซเฟเร็ฟ ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารแร็คเก็ต ว่าเธอถูกซเฟเร็ฟทำร้ายร่างกาย[133] รวมถึงการโดนชกหน้าระหว่างโต้เถียงกันในขณะที่ซเฟเร็ฟกำลังอยู่ในช่วงแข่งขันรายการ เลเวอร์ คัพ ใน ค.ศ. 2019[134] อย่างไรก็ตาม ซเฟเร็ฟได้ออกมาปฏิเสธการกระทำดังกล่าว[135]